2014-07-06から1日間の記事一覧

SVモデルでのオプションのプライシング

ボラティリティを予測して儲けましょうというお話。本当は資産の上がり下がり(リターン)を見極めて運用したいのだけれども、将来の上がり下がりの予想は価格に織り込まれている(つまり上がりそうなものは既に高い価格になってしまっている)からなかなか…