Stan入門として確率的ボラティリティ変動モデルの推定をやってみた。前々回の投稿SVモデルでのオプションのプライシングでは潜在変数の推定結果を論文から引用していたが、今回はその推定を行う。なぜボラティリティの精緻なモデリングが大切かというと 金融…

個人でシステムトレードする方法が意外とまとまって書いてないので、まとめておく。 対象者 プログラムが書ける人 自動でマーケットデータをとって発注したいが、ほかの人が書いたアルゴリズムで発注したいわけではない人 FX以外で運用するひと(FX関係につい…

ボラティリティを予測して儲けましょうというお話。本当は資産の上がり下がり（リターン）を見極めて運用したいのだけれども、将来の上がり下がりの予想は価格に織り込まれている（つまり上がりそうなものは既に高い価格になってしまっている）からなかなか…