Stan入門として確率的ボラティリティ変動モデルの推定をやってみた。前々回の投稿SVモデルでのオプションのプライシングでは潜在変数の推定結果を論文から引用していたが、今回はその推定を行う。なぜボラティリティの精緻なモデリングが大切かというと 金融…